AI(人工知能)などによる株・証券アルゴリズムトレーダーに人間は勝てるのか

各業界のAI活用 業務自動化

ー すでに自動化されつつある証券業務 ー

現状もかなりの割合がアルゴリズムトレードで行われているという話しを
聞いたことがある。

[1]の記事によると
ゴールドマン・サックスでは500人いた
マーケットメーク(値付け業務)を3人になった
とある。
対してエンジニアは9000人雇用しているとある。

マーケットメークはトレードそのものではないらしいので
ネット証券も盛んな今、ツールが次々と出ていて
どちらかというとソフトウェアに置き換えられた形になるようである。

ー AIでのトレードは言語理解能力がキモになると予感 ー

ではトレードそのものに関してはどうだろうか。
記憶に新しいのは[2]で
トータル的中率は68%にあるそうだ。
これが実運用されているかは不明だが
アルゴリズムがトレードで革新的な存在感を放つ可能性は
見て取れる。

他に技術的に論文になっているものは以下のものである。
“Twitter mood predicts the stock market”[3]
この論文の的中率は諸条件下においてであろうが87.6%にあるという。
これで何をしているかというと
ツイートを集める
→ツイートの気分を測定する
→測定は「楽しい、うれしい」とかをhappyとか
定義することで辞書を作って含まれている単語で行う
→この感情測定値をベースにアルゴリズムで株の予測をする
と大まかなした内容はこんな感じである。

この論文からわかることはやはり
株に対しては自然言語処理=言葉の理解・分類能力が
肝になってくるであろうことである。
というよりもそこがトレードで差をつけるポイントとなりそうな予感がしている。

数値を把握するのはもちろんアルゴリズムの得意とするところだが
その方面は既に金融工学などで
明らかにされている面も多いのではないかと予測するし
もし○○のパターンで○○の動きがある、という法則があれば
すぐにアルゴリズムに発見されて無くなるのではないかと思う。

対して、いわゆる人間のように「大局を読む」ことが
技術的に未開発な段階であろうしその一つの
フロンティアが言語解析だと思う

あとは衛星画像データを使う手法もあるらしいが
これは詳しくないので誤報になってしまうといけないので
またよりしっかりした情報を得たときがくれば書こうと思う。

(注:記事の内容は正確さには配慮していますが
トレード等の結果の責任は一切負いません)

参考文献:

[1]https://www.mag2.com/p/money/450307

[2]https://www.bloomberg.co.jp/

[3]https://arxiv.org/abs/1010.3003

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